 |
РУБРИКИ |
Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит") |
РЕКЛАМА |
||
|
Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")У 2006 року капітал (балансовий) банків збільшився на 70,0 % і за станом на 01.01.2007 р. становить 43,3 млрд.грн. За 2006 рік зобов’язання банків України збільшилися на 57,7% або на 108,7 млрд.грн. і на 01.01.2007 становили 297,2 млрд.грн., в т.ч. нерезиденти – 23,7 % від зобов’язань. Збільшення зобов`язань банків відбулось, в основному, за рахунок строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків – на 40,2 млрд.грн. або в 2,5 разів, збільшення коштів фізичних осіб - на 33,5 млрд.грн. або на 46,2 %, коштів суб’єктів господарювання – на 15,7 млрд.грн. або на 25,6%, кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – на 4,8 млрд.грн. або в 2,4 рази, коррахунків інших банків – на 3,7 млрд.грн. або в 2 рази, цінних паперів власного боргу – на 3,3 млрд.грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд.грн. або на 83,0%. Зобов`язання банків мають таку структуру. Кошти Національного банку України складають 0,5 % від загальної суми зобов’язань; коррахунки інших банків – 2,5%; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків – 22,8%; кошти суб’єктів господарювання – 25,9 %; кошти фізичних осіб – 35,7 %; кошти небанківських фінансових установ – 2,5 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 0,6 %; кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 2,8%, цінні папери власного боргу – 2,1 %; субординований борг – 1,6 %; інші зобов`язання – 3,0%. Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 81,8 млрд.грн. або 77,2 % від загальної суми вкладів, а кошти до запитання – 24,2 млрд.грн. або 22,8 %. Кошти в національній валюті складають 53,8% від загальної суми коштів фізичних осіб. Згідно рішення комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків [19], визначено такі граничні межі розміру активів для окремих груп банків банківської системи України на 2007 рік: - група I: більше 5000 млн. грн.; - група II: більше 2000 млн. грн.; - група III: більше 700 млн. грн.; - група IV: менше 700 млн. грн. Таблиця 2.1 Групування банків на 2007 рік за розміром активів за станом на 01.12.2006 [19] (тис. грн.)
Аналізуємий в дипломному проекті Банк "Фінанси та Кредит" зареєстро-вано 19 липня 1990 року [83] як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як Комерцій-ний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни: Банк зареєстро-вано як Банк "Фінанси та Кредит", ТОВ. Аудитор Банку – KPMG. Членство у міжбанківських об'єднаннях, біржах, асоціаціях і міжнарод-них організаціях: - Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) - Українська Фондова Біржа (УФБ) - Асоціація Українських Банків (АУБ) - Позабіржова Фондова Торгівельна Система (ПФТС) - Київський Банківський Союз (КБС) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - VISA International (Принциповий член) - MasterCard International (Принциповий член) - Western Union (Прямий агент компанії) - МБРР (Банк-агент з обслуговування кредитних ліній, гарантованих Кабінетом Міністрів України) - Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) Кореспондентський рахунок у грн. № 32001170801 у Головному управ-лінні НБУ по м. Києву та Київській області. Кореспондентський рахунок у дол. США - Citibank, New York, Кореспондентський рахунок у євро - Сitibank, Frankfurt/Main, МФО: 300131, Код ЄГПОУ: 09807856 Ліцензії та дозволи, які має Банк: - Банківська ліцензія № 28 від 20.01.2003 р. - Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113408 от 27.10.2004 р. на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів - Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113408 от 27.10.2004 р. на право виконання професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Банком "Фінанси та Кредит" емітовано понад 350 тис. платіжних карток міжнародних платіжних систем "VISA" і "MasterCard". Банк має ліцензії на торгівельний еквайринг за картками міжнародних платіжних систем і станом на 01.10.2006 року надає послуги еквайрингу 1601 торгівельній точці на базі власного процесингового центру, що працює з 1997 року. До інфраструктури карткового бізнесу Банку входить 245 банкоматів, понад 1300 POS-терміналів і 302 пункти видачі готівки. За станом на 01.10.2006 року система Банку "Фінанси та Кредит" вклю-чає 16 філій і 233 безбалансових відділення по всій Україні. 24 листопада 2006 року кошти від розміщення євробондів були отримані Банком "Фінанси та Кредит" у повному обсязі. Доходність дебютного випуску єврооблігацій Банку "Фінанси та Кредит" було втановлено на рівні 10, 375 % річних з погашенням у січні 2010 року. Це найбільш тривалий термін для де-бютних облігацій, випущених недержавними банками України (3,2 роки). Лід- менеджерами розміщення виступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank і VTB Europe (no books). 15 грудня 2006 року відбулися збори учасників Банку "Фінанси та Кре-дит" на яких було прийнято рішення про реорганізацію Банку. Банк "Фінан-си та Кредит", який наразі зареєстрований у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), буде реорганізований у відкрите акціонерне товарист-во (ВАТ) - прості іменні акції номіналу 0,5 грн., загальна сума емісії при цьому становитиме 519 000 062,5 грн. На даний момент учасниками Банку є: ЗАТ "F&C Realty"(48,95%), ТОВ "Асканія"(48,6%), Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2,44%), Центральне правління Українського товариства глухих (УТОГ) (0,003%). В таблицях Додатку Г наведені основні характеристики балансу та звітів про фінансові результати БАНК “Фінанси та Кредит” у 2004 –2007 роках.. На рис.2.1 – 2.5 наведені графіки динаміки характеристик банку у 2003 –2007 роках [82].
Рис.2.1. – Динаміка прибутковості статутного капіталу та активів в БАНК “Фінанси та кредит” за 2004 – 2007 роки
Рис.2.2. – Динаміка росту активів, залучених коштів та власного капіталу в БАНК “Фінанси та кредит” за 2003 – 2007 роки Рис.2.3. – Динаміка рівня відношення залучених коштів до власного капіталу в БАНК “Фінанси та кредит” у 2003 –2007 роках
Рис.2.4. – Порівняльні показники відношення залучених коштів до власного капіталу в найбільших банках України станом на 01.04.2007 року
Рис.2.5. – Положення БАНК “Фінанси та Кредит” на ринку залучених коштів в банківській системі України станом на 01.04.2007 року Як показують наведені на рис.2.3 - 2.4. порівняльні показники відношен-ня залучених коштів до власного капіталу в найбільших банках України станом на 01.04.2007 року, цей показник для БАНК “Фінанси та Кредит” дорівнює 5,8, при рівні показника у лідера АКБ “Приватбанк” – 6,4 та максимальному значен-ні до 7,0. Таким чином, потенціал банку для залучення коштів використано у високому ступені. Як показують результати аналізу, наведені на графіках рис. 2.5 БАНК “Фінанси та Кредит” станом на 01.04.2007 року займає 9-те місце в банківській системі України по обсягам залучених коштів юридичних та фізичих осіб, при цьому ці обсяги в 5 разів менші, ніж у лідера БС України – АКБ “Приватбанк”. 2.2 Аналіз залучених коштів Динаміка обсягів та структури залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” у 2003 –2007 роках характеризується графіками, наведеними на рис.2.1 – 2.2. Як показує аналіз наведених графіків, темп зростання залучених коштів фізичних та юридичних осіб в БАНК “Фінанси та Кредит” за 2005 – 2007 роки характеризується: а) 2005 рік: - зростання поточних коштів фізичних осіб на 80,10 % - зростання строкових коштів фізичних осіб на 100,18 % - зростання поточних коштів юридичних осіб на 38,92 % - зростання строкових коштів юридичних осіб на 150,37 % б) 2006 рік: - зростання поточних коштів фізичних осіб на 75,49 % - зростання строкових коштів фізичних осіб на 74,87 % - зростання поточних коштів юридичних осіб на 51,17 % - зростання строкових коштів юридичних осіб на 34,17 % в) 2007 рік (приведення темпів 1 кварталу до річної норми): - зростання поточних коштів фізичних осіб на 104,56 % - зростання строкових коштів фізичних осіб на 22,44 % - зростання поточних коштів юридичних осіб на 56,76 % - зростання строкових коштів юридичних осіб на 56,83 % Таким чином, у 2007 році майже в 3 рази знизився темп нарощення строкових депозитів фізичних осіб, але на 25% підвищився темп нарощення поточних депозитів фізичних осіб за рахунок розширення карткових платіжних систем та на 75% підвищився темп зростання строкових депозитів юридичних осіб. На рис.2.3 – 2.8 наведені результати структурного аналізу часток залуче-них коштів та власного капіталу в БАНК “Фінанси та Кредит” у 2003 – 2007 роках.
Рис.2.2. – Динаміка обсягів окремих видів залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” у 2003 –2007 роках
Рис.2.3. – Структура залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” станом на 31.12.2003 року
Рис.2.4. – Структура залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” станом на 31.12.2004 року Рис.2.5. – Структура залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” станом на 31.12.2005 року Як показує аналіз графіків рис.2.3 – 2.7 результати структурного аналізу часток залучених коштів та власного капіталу в БАНК “Фінанси та Кредит” у 2003 – 2007 роках свідчать про наступну політику формування залучених коштів менеджментом банку: а) Частка поточних коштів фізичних осіб є практично стабільною на протязі 4-х років: 31.12. 2003 - 3,43 %; 31.12. 2004 - 2,56 %; 31.12. 2005 - 2,78 %; 31.12. 2006 - 3,11 %; 01.04. 2007 - 3,47 % б) Частка строкових коштів фізичних осіб поступово підвищується у 2003 – 2006 роках, а у 2007 році ідентифікується тенденція до зниження частки залучених строкових коштів фізосіб: 31.12. 2003 - 44,64 %; 31.12. 2004 - 43,54 %; 31.12. 2005 - 45,55 %; 31.12. 2006 - 50,83 %; 01.04. 2007 - 47,54 %
Рис.2.8. – Структура залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” станом на 31.12.2006 року Рис.2.7. – Структура залучених коштів в БАНК “Фінанси та кредит” станом на 01.04.2007 року в) Частка поточних коштів юридичних осіб знизилась у 2003 –2006 роках майже в 2,2 рази та у 2007 році має тенденцію до поступового росту: 31.12. 2003 - 21,33 %; 31.12. 2004 - 17,97 %; 31.12. 2005 - 9,90 % 31.12. 2006 - 9,55 %; 01.04. 2007 - 9,66 % г) Частка строкових коштів юридичних осіб зросла майже на 50% у 2003 – 2005 роках, та , знизившись, практично стабілізувалась у 2006 –2007 роках: 31.12. 2003 - 17,65 %; 31.12. 2004 - 21,33 %; 31.12. 2005 - 28,41 % 31.12. 2006 - 24,33 %;01.04. 2007 - 24,60 % д) Частка власного капіталу регулюється менеджментом банку в достатньо вузькому діапазоні та у 2007 році має тенденцію до підвищення, яке , напевне, буде знижено за рахунок випереджаючого нарощення депозитного портфелю: 31.12. 2003 - 12,95 %; 31.12. 2004 - 10,60 %; 31.12. 2005 - 13,77 %; 31.12. 2006 - 12,19 %; 01.04. 2007 - 14,73 % На рис.Д.1 –Д.9 Додатку Д наведена порівняльна динаміка та структура залучених коштів у 2003 – 2006 роках у найбільших банках 1 групи рейтингу НБУ – “Приватбанк”, “Укрсоцбанк”, “Укрексімбанк”. Порівняльний аналіз структури залучених коштів у цих банках та досліджуємому БАНК “Фінанси та Кредит” показує, що кожний банк дотримується своєї стратегії залучення коштів (рис.Д.4 –Д.9): - від стратегії випереджаючого залучення виключно строкових коштів фізичних осіб в АКБ “Приватбанк”(рис.Д.1), характерній також і для БАНК “Фінанси та кредит” (стратегія ощадного банку), - до стратегії зрівноваження часток залучених поточних коштів юридичних осіб та строкових депозитів фізичних і юридичних осіб в АКБ “Укрексімбанк” (рис.Д.3) та АКБ “Укрсоцбанк”(рис.Д.2). 2.3 Організаційне, методичне і програмне забезпечення управління залученими коштами банку Зовнішня інформація з управління зобов'язаннями пов'язана зі станом міжнародного і внутрішнього фінансового ринку, ринку нерухомості, змінами податкового законодавства, станом банків-контрагентів, станом бізнесу в галузях, де працюють клієнти банку. Внутрішню інформацію банку треба розглядати за її джерелами та періодичністю (табл. 2.5). Таблиця 2.2 Класифікація внутрішньої інформації з управління зобов'язаннями банку
Управління зобов'язаннями банку здійснюється Правлінням банку, КУАП, Казначейством, функціональними підрозділами з вкладних операцій, аналізу, планування, звітності. Розподіл функцій і повноважень з управління зобов'язаннями відрізняється за банками і залежить від типу його організаційної структури, кількості рівнів управління у банку, ступеня централізації прийняття рішень щодо пасивних операцій. У документованій формі розподіл функцій і повноважень передбачається внутрішніми регламентами банку і повинен забезпечити виконання всіх завдань з управління зобов'язаннями банку:. - Встановлення завдань щодо залучення коштів клієнтів - Контроль за виконанням завдань щодо залучення коштів - Встановлення процентних ставок за депозитами клієнтів - Методика планування залучення коштів - Методика розрахунку процентної ставки за депозитами - Облік операцій за депозитами - Аналіз залучених коштів - Статистична звітність - Управлінська звітність Методичне забезпечення банку з управління зобов'язаннями охоплює політики банку, внутрішні нормативні документи стосовно аналітичного обліку, форм управлінської звітності, ризик-менеджменту, планування, здійснення депозитних операцій з клієнтами та банками, методики з планування і аналізу грошових потоків зі зобов'язань банку (табл. 2.3). Таблиця 2.3 Групи і види методичного забезпечення банку з управління зобов'язаннями банку
Управління залученими коштами в БАНК “Фінанси та кредит” методично входить до загального процесу управління ризиками в Банку – який є безперервним і охоплює всі структурні рівні, від управлінського (Комітет з ризиків при Спостережній Раді і Правлінні Банку) до рівня, на якому безпосередньо виникають ризики. Організаційно управлінням залученими коштами в банку “Фінанси та кредит” займається Правління Банку, Кредитний комітет і Комітет з управління активами і пасивами є вищими колегіальними, оперативними і виконавчими органами Банку, та несуть відповідальність за організацію і реалізацію процесу управління доходністю та фінансовою стійкістю в Банку. В результаті реорганізації структури Банку за участю консультантів Про-екту Реформування банківського сектору України TACIS в 2005 році в Банку "Фінанси та Кредит" було створено незалежний від бізнес-підрозділів Департа-мент ризик-менеджменту [83]. Правління Банку взаємодіє зі Спостережною Радою з питань ризик-мене-джменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управлін-ня.Взаємодія складається з двох частин - звітність і надання рекомендацій. Залучені кошти банку мають наступні основні методологічні важелі контролю та управління: - доступність до додаткового залучення та можливість підтримання необхідного рівня залучення; - вартість залучених коштів, яка реалізується у вигляді ставок залучення; - стабільність обсягів залучених коштів з точки зору конкурентності умов з іншими банками; - процентна маржа використання залучених коштів, яка реалізується у вигляді кредитних ставок розміщення залучених коштів, конкурентних з точки зору середньоринкових ставок кредитування в банківській системі України. В результаті несприятливого коливання на ринку відсоткових ставок Банк піддається відсотковому ризику, джерелом якого є дисбаланс активів і пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок за термінами погашення. З метою зниження відсоткового ризику при управлінні залученими коштами Банк використовує комплексну систему управління ризиком, яка базується на: - прогнозуванні тенденцій зміни відсоткових ставок; - вивченні динаміки зміни спреду між ставками залучення і розміщення коштів; - визначенні величини GAP-розриву між активами і пасивами, чутливими до зміни відсоткових ставок на різних часових проміжках; - визначенні співвідношення активів і пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок і співвідношення GAP-розриву до чистих активів Банку; - встановленні ліміту величини відсоткового ризику в капіталі Банку; - здійсненні контролю за розривами між активами і пасивами, чутливими до зміни відсоткових ставок на щотижневій основі; - здійсненні контролю за рівнем чистої відсоткової маржі; - співвідношення величини відсоткового ризику з прибутком Банку; - створенні стрес-моделей; - проведенні зваженої відсоткової політики Банку, яка базується на формуванні відсоткових ставок за кредитами з урахуванням собівартості пасивів і рейтингу позичальника, ризику операції; - щомісячному перегляді відсоткових ставок активних і пасивних опера-цій з урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів; - управлінні кривою прибутковості активів і пасивів за термінами погашення. Результати оцінки та аналізу величини відсоткового ризику подаються на засідання Кредитного комітету і КУАП двічі на тиждень. КУАП ухвалює рі-шення про зміну відсоткової політики Банку і внутрішніх лімітів відсоткового ризику. Рішення про зміну рівня відсоткових ставок затверджуються КУАП і доводяться до всіх регіональних підрозділів відповідними наказами і розпоряд-женнями. КУАП здійснює постійний моніторинг і перегляд відсоткових ставок за видами валют, в розрізі термінів, видів продуктів (за активами і пасивами Банку). Щоденний контроль відповідності фактичних відсоткових ставок, вста-новлених в Банку, здійснює служба бек-офісу Головного Банку. Контроль про-водиться в цілому по системі Банку. Для підвищення "гнучкості" балансу по відношенню до відсоткового ризику в договорах з фіксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можливість перегляду відсоткових ставок, у разі значних коливань ставок на ринку або зміни облікової ставки. Прийняті Комітетом управлінські рішення виконуються працівниками казначейства банку та інших структурних підрозділів з відповідних напрямів діяльності. Казначейство або департамент активних і пасивних операцій є ос-новним робочим підрозділом комерційного банку, який реалізує інтегрований підхід до управління фінансовими потоками банку та управлінські рішення КУАП. 2.4 Інструментарій з управління залученими коштами банку Основним інструментом управління зобов'язаннями банку є депозитна ставка. В основу формування депозитних ставок покладено визначення рівня ринкових процентних ставок. Рівень ринкових процентних ставок може бути визначений за формулою: (2.1) де k – рівень ринкової процентної ставки; r - реальна процентна ставка процентів; x – очікуваний рівень інфляції; p - премія за ризик непогашених зобов’язань. Реальна ставка залежить від попиту та пропозиції грошей. Реальна ставка процента та інфляційна премія разом визначають номінальний рівень вільного від ризику процента (i): (2.2) Застосовуємі інструменти управління залученими коштами в БАНК “Фінанси та кредит” та інших банках банківської системи України дають можливість структурувати основні сегменти залучених коштів як: 1. Ощадні депозити, основними признаками яких є: - сплата відсотків в кінці строку договору депозиту чи авансом; - відсутність права на довкладення коштів до вкладу на період договору; - відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору; 2. Доходні депозити, основними признаками яких є: - регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків; - відсутність права на довкладення коштів до вкладу на період договору; - відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору; 3. Накопичувальні депозити, основними признаками яких є: - умови як сплати відсотків в кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків; - наявність права на довкладення коштів до вкладу на період договору; - відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору; 4. Універсальні депозити, основними признаками яких є: - умови як сплати відсотків в кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків; - наявність права на довкладення коштів до вкладу на період договору; - наявність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору; У вказаних 4-х сегментах додаткові умови строків сплати відсотків та наявність чи відсутність права управління основним “тілом” депозиту є основою для систематичного регулювання різниці в відсоткових ставках при рівних строках розміщення депозитів. На рис.2.8 – 2.19 наведені результати оцінки конкурентоспроможності БАНК «Фінанси та кредит» у всіх сегментах ринку залучення депозитів фізичних осіб в Україні. Як показує аналіз даних рис. 2.8- 2.19 маркетингова політика пропозиції банківських послуг фізичним особам БАНК «Фінанси та кредит» характеризується відносно високим рівнем пропонуємих ставок депозитних ресурсів (вкладів населення) – ставки покупки ресурсів. В табл.2.3 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів БАНК «Фінанси та кредит» відносно конкурентів, розраховані як: а) Коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок: (2.3) де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів населення і-го виду; Аналіз результатів, наведених в табл.2.3 та на рис.2.8 – 2.19, показує , що в сегменті ринку банківських послуг для фізичних осіб конкурентні коефіцієнти привабливості БАНК “Фінаси та кредит” в середньому становлять 89,725%, а діапазон коефіцієнтів для різних видів вкладів знаходиться серед значень 72,3% –100%, тобто: - доходна ставка депозитів для фізосіб в банку знаходиться на першій позиції рейтингу, або в верхньому діапазоні рейтингу, тобто ставки депозитів привабливі для клієнтів, але залучені ресурси є відносно “дорогими”; - банк застосовує середній рівень обмежувальних бар’єрів по мінімальній сумі вкладу відносно інших банків конкурентів, тобто є привабливим для кілєнтів, але з високою собівартістю обслуговування кожного депозиту, яка зростає із зниженням мінімальної суми депозиту. Таким чином, проведений аналіз показав: - конкурентні переваги на ринку послуг фізичним особам в БАНК “Фінанси та кредит” на сучасному етапі забезпечуються політикою максимальних ставок залучення депозитів; - мінімальні ставки по депозитах БАНК “Фінанси та кредит” визначає тільки по євро, оскільки активний портфель банку в цій валюті є нерозвинутим; - банк не приймає участі у деяких короткострокових діапазонах вкладів (універсальні на 6 місяців, накопичувальні на 3 місяці), у всіх інших діапазонах банк максимально використовує весь набір інструментів управління депозитами. Таблиця 2.3 Коефіцієнти конкурентоспроможності БАНК «Фінанси та кредит» за рівнем привабливості депозитних послуг фізичним особам
Рис.2.8 – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (% ставка депозиту)
Рис.2.9. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)
Рис.2.10. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (% ставка депозиту) Рис.2.11. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставки депозиту)
Рис.2.12. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в євро Рис.2.13. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб євро (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту) Рис.2.14. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (% ставка депозиту) Рис.2.15. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)
Рис.2.16. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (% ставка депозиту)
Рис.2.17. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставки депозиту)
Рис.2.18. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в євро (% ставка депозиту)
Рис.2.19. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб євро (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту) РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ З УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ ТОВ БАНК “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” 3.1 Світовий досвід з інтегрованого управління залученими коштами банку Сучасний світовий банківський досвід показує, що внутрішнє управління залученими коштами з точки зору рентабельності, процентного ризику та ризику ліквідності відбувається за допомогою наступних інструментів [24]: - встановлення GAP-розривів по активам та пасивам; - управління рівнем процентної маржі; - встановлення мінімально допустимих процентних ставок по кредитним операціям та максимально допустимих ставок по залученню депозитів; - встановлення позиційних лімітів по процентним активам і пасивам; - управління на основі визначення операції активів та пасивів; - управління за допомогою імітаційних моделей; - періодичне стрес-тестування. Порядок управління процентним ризиком та ризиком ліквідності визначається відповідними положеннями та методиками, що затверджені КУАП та Правлінням банку - цільовою стратегією строкового ГЕП-менеджменту в управлінні активами та пасивами банку Стратегій управління відсотковим ризиком є дві: фіксація спреду та уп-равління гепом. Оскільки прогнозів щодо динаміки ставок і варіантів реструк-туризації балансу в банку може бути багато, в межах цих загальних стратегій банк може сформувати багато альтернативних сценаріїв, які аналізуються за допомогою прийомів імітаційного моделювання. Стратегія фіксації спреду передбачає максимальну збалансованість позицій за чутливими активами та зобов'язаннями, тобто нульовий геп. У такому разі маржа банку залишається стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок на ринку. У разі зас-тосування стратегії фіксації спреду одержання підвищених прибутків унаслідок сприятливої кон'юнктури ринку стає неможливим, тоді як і додатний, і від'єм-ний геп дають таку потенційну можливість. Зате ця стратегія є найпростішою та досить надійною, адже вона не потребує ні точних прогнозів, ні складного аналітичного забезпечення. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2000 |
|