Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

Выпущенные долговые ценные бумаги

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменение за 3 года

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

Еврооблигации Kazkommerts International B.V.:

Выпущенные в мае 2007 г. с нулевым купоном

30,075

4,07

-

-

-

-

-30,075

-4,07

Выпущенные в июле 2007 г. по цене 100%

26,775

3,62

33,500

4,94

-

-

-26,775

-3,62

Выпущенные в ноябре 2004 г. по цене 98,967%

40,949

5,54

36,797

5,43

-

-

-40,949

-5,54

Выпущенные в марте 2006 г. по цене 99,993%

53,151

7,19

49,965

7,37

50,840

10,97

-2,311

3,78

Выпущенные в мае 2008 г. по цене 100%

-

-

27,782

4,10

34,146

7,36

34,146

7,36

Выпущенные в февраль 2007 г. по цене 99,962%

84,049

11,36

61,124

9,01

42,190

9,10

-41,859

-2,26

Выпущенные в апреле 2003 г. по цене 97,548%

41,420

5,60

40,471

5,97

51,893

11,19

10,473

5,59

Выпущенные в апреле 2004 г. по цене 99,15%

47,337

6,40

46,397

6,84

38,335

8,27

-9,002

1,87

Выпущенные в ноябре 2005 г. по цене 98,32%

60,150

8,13

60,395

8,90

45,350

9,78

-14,800

1,65

Выпущенные в ноябре 2006 г. по цене 98,282%

60,150

8,13

60,395

8,90

52,878

11,40

-7,272

3,27

Выпущенные в феврале 2007 г. по цене 99,277%

132,877

17,96

127,680

18,82

90,158

19,45

-42,719

1,48

Прочие еврооблигации Kazkommerts International B.V.

59,450

8,04

59,743

8,81

32,497

7,01

-26,953

-1,03

Дисконта по выпущенным долговым ценным бумагам

-6,289

-0,85

-3,951

-0,58

-3,162

-0,68

3,127

0,17

Суммы начисленного вознаграждения по выпущенным долговым ценным бумагам

19,897

2,69

18,239

2,69

13,588

2,93

-6,309

0,24

Итого выпущенные еврооблигации Kazkommerts International B.V.

649,991

87,87

618,537

91,19

448,713

96,78

-201,278

8,90

Выпущенные векселя и облигации МКБ по цене 88.00%-100.00%

78,370

10,60

50,342

7,42

6,124

1,32

-72,246

-9,27

Начисленные процентные расходы по выпущенным векселям и облигациям МКБ

1,198

0,16

1,326

0,20

0,647

0,14

-0,551

-0,02

Выпущенные облигации Moscow Stars B.V. по цене 99.00%

10,099

1,37

8,066

1,19

8,161

1,76

-1,938

0,39

Начисленные процентные расходы по выпущенным облигациям Moscow Stars B.V.

0,030

-

0,014

-

0,011

-

-0,019

-

739,688

100,00

678,285

100,00

463,656

100,00

-276,032

-

Прочие привлеченные средства

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Изменение за 3 года

сумма

уд.вес

сумма

уд.вес

сумма

уд.вес

сумма

уд.вес

Kazkommerts DPR Company

113,581

76,26

111,436

81,15

-

-

-113,581

-76,26

Moore's Creek

6,588

4,42

6,588

4,80

-

-

-6,588

-4,42

DEG-Deutsche Investitions MBH

6,207

4,17

5,471

3,98

1,291

4,14

-4,916

-0,03

Societe Generale Financial Corp

5,593

3,76

4,704

3,43

4,656

14,94

-0,937

11,18

Финансирование от фонда поддержки развития малого предпринимательства "Даму"

12,264

8,23

2,716

1,98

19,059

61,14

6,795

52,91

Cargill Financial Services Int, USA

-

-

1,939

1,41

-

-

-

-

NLB InterFinanz AG

1,858

1,25

1,849

1,35

2,252

7,22

0,394

5,98

Private Export Funding Corporation

1,660

1,11

1,572

1,14

1,798

5,77

0,138

4,65

Финансирование покупки сельскохозяйственного оборудования, предоставленное Export Development Canada

0,603

0,40

0,432

0,31

0,316

1,01

-0,287

0,61

Deere Credit

0,251

0,17

0,311

0,23

0,275

0,88

0,024

0,71

Intesa Soditic Trade Finance LTD

0,249

0,17

0,246

0,18

-

-

-0,249

-0,17

Финансирование, предоставленное Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Киргизской Республики

0,078

0,05

0,058

0,04

0,038

0,12

-0,040

0,07

London Forfaiting Company LTD

1,485

4,76

1,485

4,76

Финансирование, предоставленное Министерством финансов Киргизской Республики

0,002

-

0,002

-

0,002

0,01

-

0,01

148,934

100,00

137,324

100,00

31,172

100,00

-117,762

0,00

Производные финансовые инструменты

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

изменение за 3 года

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Валютные контракты

Валютный своп

381,001

25,724

-2,145

305,917

21,265

-34,648

303,891

37,182

-24,011

-77,11

11,458

-21,866

Процентный своп

82,74

14,987

-5,133

124,591

0,946

-15,548

111,743

0,25

-11,976

29,003

-14,737

-6,843

Спот

74,996

0,019

-0,025

18,563

0,002

-0,008

4,684

-

-

-70,312

-0,019

0,025

Опцион

-

-

-

23,227

0,163

-

-

-

-

-

-

-

Форвардные контракты

64,652

2,105

-0,381

112,221

1,941

-4,135

1,041

0,008

-0,004

-63,611

-2,097

0,377

Контракты на покупку/продажу ценных бумаг

Своп на ценные бумаги

0,592

0,023

-0,046

-

-

-

-

-

-

-0,592

-0,023

0,046

Итого

42,858

-7,73

24,317

-54,339

37,44

-35,991

-18,541

-46,609

Хеджирование денежных потоков

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

изменение 2008-2009

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Номинальная стоимость

Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Активы

Обязательства

Валютный своп

-

-

-

191,476

11,952

-32,216

-

-

-

-191,48

-11,952

32,216

Процентный своп

-

-

-

14,132

0,043

-1,618

2,524

0,011

-0,0105

-11,608

-0,032

1,6075

Итого

-

-

11,995

-33,834

0,011

-0,0105

-11,984

33,8235

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Денежные средства и счета в НБ РК

57,840

46,588

3,465

6,171

54,084

168,148

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости

59,371

97,047

8,445

17,896

6,017

188,776

Ссуды, предоставленные банкам

12,968

125,370

56,086

11,527

6,872

212,823

Ссуды, предоставленные клиентам

891,041

1369,863

24,955

79,548

0,928

2366,335

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж

3,036

-

-

-

-

3,036

Инвестиции, удерживаемые до погашения

0,317

-

-

-

0,058

0,375

Инвестиции в зависимые компании

3,222

-

-

-

-

3,222

Деловая репутация

2,405

-

-

-

-

2,405

Основные средства и нематериальные активы

31,974

-

-

2,146

0,139

34,259

Прочие активы

9,568

3,791

1,555

2,318

0,621

17,853

Итого активы

1071,742

1642,659

94,506

119,606

68,719

2997,232

Ссуды и средства банков

31,993

576,394

22,682

14,721

77,641

723,431

Средства клиентов

542,353

290,241

33,372

27,808

1,309

895,083

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости

2,831

4,861

-

0,025

0,013

7,730

Выпущенные долговые ценные бумаги

-

363,358

194,526

57,120

124,684

739,688

Прочие привлеченные средства

18,929

130,005

-

-

-

148,934

Прочие резервы

7,235

2,528

0,804

0,060

0,011

10,638

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

30,486

-

-

-

0,010

30,496

Дивиденды к выплате

-

-

-

-

0,002

0,002

Прочие обязательства

8,934

1,389

1,149

1,670

0,703

13,845

Субординированный заем

28,929

79,237

-

-

-

108,166

Итого обязательства

671,690

1448,013

252,533

101,404

204,373

2678,013

Открытая балансовая позиция

400,052

194,646

-158,027

18,202

-135,654

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Денежные средства и счета в НБ РК

40,444

9,627

2,723

3,599

34,085

90,478

Драгоценные металлы

-

-

-

-

0,317

0,317

Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости

35,299

3,302

9,546

5,510

4,473

58,130

Ссуды, предоставленные банкам

4,499

164,905

62,302

4,779

5,328

241,813

Ссуды, предоставленные клиентам

725,185

1340,347

12,024

66,171

1,055

2144,782

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж

12,209

2,847

-

-

-

15,056

Инвестиции, удерживаемые до погашения

0,600

-

-

-

0,176

0,776

Инвестиции в зависимые компании

1,775

-

-

-

-

1,775

Деловая репутация

2,405

-

-

-

-

2,405

Основные средства и нематериальные активы

33,572

-

-

1,736

0,157

35,465

Прочие активы

12,034

2,526

1,368

7,376

0,504

23,808

Итого активы

868,022

1523,554

87,963

89,171

46,095

2614,805

Ссуды и средства банков

16,512

244,090

11,211

23,847

0,731

296,391

Средства клиентов

443,862

481,640

39,467

12,505

1,979

979,453

Фин.обязательства, отражаемые по справедливой стоимости

52,306

2,033

-

-

-

54,339

Выпущенные долговые ценные бумаги

-

359,271

188,535

22,727

107,752

678,285

Прочие привлеченные средства

9,362

127,962

-

-

-

137,324

Прочие резервы

5,379

4,322

0,351

0,221

0,003

10,276

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

10,196

-

-

-

0,009

10,205

Дивиденды к выплате

-

-

-

-

0,005

0,005

Прочие обязательства

13,630

2,402

0,008

0,829

0,072

16,941

Субординир. заем

38,139

79,585

-

-

-

117,724

Итого обязательства

589,386

1301,305

239,572

60,129

110,551

2300,943

Открытая балансовая позиция

278,636

222,249

-151,609

29,042

-64,456

Показатели

Тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Прочая валюта

Всего

Активы

Денежные средства и счета в НБ РК

61,450

7,753

16,345

2,913

2,072

90,533

Драгоценные металлы

-

-

-

-

1,209

1,209

Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

91,413

0,359

10,647

5,196

6,588

114,203

Ссуды, предоставленные банкам

13,253

120,762

6,065

3,943

4,352

148,375

Ссуды, предоставленные клиентам

773,155

1338,637

10,172

37,770

1,033

2160,767

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж

12,262

4,434

-

-

-

16,696

Инвестиции, удерживаемые до погашения

0,938

-

-

-

0,005

0,943

Прочие активы

3,138

0,876

0,052

5,585

0,423

10,074

Итого активы

955,609

1472,821

43,281

55,407

15,682

2542,800

Обязательства

Ссуды и средства банков

4,959

178,337

9,939

15,846

0,041

209,122

Средства клиентов

632,542

549,936

75,772

14,414

3,800

1276,464

Фин. обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки

30,111

5,820

-

0,060

-

35,991

Выпущенные долговые ценные бумаги

-

269,783

148,576

0,254

45,043

463,656

Прочие привлеченные средства

19,097

12,075

-

-

-

31,172

Дивиденды к выплате

-

-

-

-

0,015

0,015

Прочие обязательства

2,363

0,333

0,646

0,634

0,440

4,416

Субординир. заем

31,736

104,675

-

-

-

136,411

Итого обязательства

720,808

1120,959

234,933

31,208

49,339

2157,247

Открытая балансовая позиция

234,801

351,862

-191,652

24,199

-33,657